EIOPA: STRESS TEST SULLE ASSICURAZIONI IN EUROPA
L’Ivass ha comunicato al mercato che Eiopa ha avviato il 14 maggio scorso lo stress test “per valutare la capacità del settore assicurativo europeo di resistere a
condizioni avverse”.
Si tratta del quarto stress test promosso dall’Autorità: gli altri tre si sono tenuti nel 2011, 2014 e 2016.
Sono coinvolti 42 gruppi assicurativi continentali (circa il 78% del totale del mercato europeo) e di questi quattro italiani: Generali, Unipol, Intesa Sanpaolo Vita e Poste Vita.
Gli scenari dello stress test che dovranno essere presi in considerazione sono i seguenti:
- il primo, detto yield curve up, è caratterizzato da un rialzo dei rendimenti che avviene contestualmente a un incremento dei riscatti delle polizze vita e a un aumento del costo di liquidazione dei sinistri danni dovuto a una crescita dell’inflazione;
- il secondo, yield curve down, prevede una riduzione dei rendimenti contestuale a una variazione nel rischio di longevità per le polizze vita;
- il terzo, chiamato Nat-Cat, è caratterizzato dal verificarsi di eventi catastrofali naturali che colpiscono simultaneamente l’Europa.
Il test valuterà anche a livello qualitativo e le potenziali implicazioni del cyber risk.
Le compagnie avranno tempo fino al prossimo 16 agosto per fornire le informazioni.